マイクロソフトにリージョンに関連するSRを送る時（文中にEUという単語があったけど、EUリージョンという意味なのかそれともEU加盟国という意味なのか分からなかった時）に、「EU加盟国」をどう書けば良いかに関連して、Nation, Country, Stateのどれを使えば良いか調べた結果が元ネタです。
結論から言うと、EU statesかEU countriesです。とはいえ、EU Nationsでも通じる気はしますが・・・。
・Nation
Nationの定義として、 「言語、アイデンティティ、民族性、歴史などの理由で集まった人々（の集団）」であり、 国の意味として使われる場合は「共通の言語・文化をもつ国民からなる国、国家」ということのようです。 海外から見た場合のNationの典型例は日本らしいです。
・Country/State
Countryは独立主権国家、物理的な領土を持つ政府及びそれのある国、複数のNationが集まった物理的な地域であり、アメリカ・イギリスがわかりやすいイメージです。 さらに、政治的な国という場合はStateが使われます。
以上から、全てのEU加盟国がNationというわけでは無いし、単純に物理だったり政治的な意味しかないCountryかStateのどちらかが適しています。